PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFVA с ^GSPTSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с ^GSPTSE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или ^GSPTSE.

Корреляция

Корреляция между VFVA и ^GSPTSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

0.07

^GSPTSE:

1.12

Коэф-т Сортино

VFVA:

0.32

^GSPTSE:

1.57

Коэф-т Омега

VFVA:

1.04

^GSPTSE:

1.23

Коэф-т Кальмара

VFVA:

0.10

^GSPTSE:

1.28

Коэф-т Мартина

VFVA:

0.32

^GSPTSE:

5.56

Индекс Язвы

VFVA:

7.84%

^GSPTSE:

2.95%

Дневная вол-ть

VFVA:

22.86%

^GSPTSE:

14.49%

Макс. просадка

VFVA:

-48.57%

^GSPTSE:

-49.99%

Текущая просадка

VFVA:

-9.33%

^GSPTSE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPTSE с доходностью 4.73%.

VFVA

С начала года

-1.05%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

-6.07%

1 год

1.54%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

^GSPTSE

С начала года

4.73%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

3.38%

1 год

16.21%

5 лет

12.15%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFVA и ^GSPTSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFVA c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и ^GSPTSE

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, примерно равная максимальной просадке ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ^GSPTSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и ^GSPTSE

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...