PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFVA с ^GSPTSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с ^GSPTSE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или ^GSPTSE.

Корреляция

Корреляция между VFVA и ^GSPTSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFVA и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.09%
44.41%
VFVA
^GSPTSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

-0.18

^GSPTSE:

0.89

Коэф-т Сортино

VFVA:

-0.10

^GSPTSE:

1.27

Коэф-т Омега

VFVA:

0.99

^GSPTSE:

1.18

Коэф-т Кальмара

VFVA:

-0.17

^GSPTSE:

1.01

Коэф-т Мартина

VFVA:

-0.56

^GSPTSE:

4.49

Индекс Язвы

VFVA:

7.15%

^GSPTSE:

2.89%

Дневная вол-ть

VFVA:

22.32%

^GSPTSE:

14.56%

Макс. просадка

VFVA:

-48.57%

^GSPTSE:

-49.99%

Текущая просадка

VFVA:

-16.43%

^GSPTSE:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPTSE с доходностью -0.07%.

VFVA

С начала года

-8.79%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-3.30%

5 лет

19.05%

10 лет

N/A

^GSPTSE

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

1.01%

1 год

12.91%

5 лет

11.42%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFVA и ^GSPTSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFVA c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFVA: -0.08
^GSPTSE: 0.76
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFVA: 0.04
^GSPTSE: 1.16
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFVA: 1.01
^GSPTSE: 1.16
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFVA: -0.07
^GSPTSE: 0.92
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFVA: -0.24
^GSPTSE: 3.49

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.76
VFVA
^GSPTSE

Просадки

Сравнение просадок VFVA и ^GSPTSE

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, примерно равная максимальной просадке ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ^GSPTSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.43%
-2.66%
VFVA
^GSPTSE

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и ^GSPTSE

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
11.17%
VFVA
^GSPTSE